Сравнение TBFG с WAMA
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while WAMA is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.23% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 3.28% |
Correlation
The correlation between TBFG and WAMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. WAMA — Ранг доходности на риск
TBFG
WAMA
Сравнение TBFG c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 5.69 | -4.30 |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и WAMA
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -1.91% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.24% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.38% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 9.04% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 9.04% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 9.04% | +1.90% |
Сравнение комиссий TBFG и WAMA
TBFG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и WAMA
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and WAMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for TBFG.
TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор