Сравнение TBFG с ORO
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью -1.24%.
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 2.30% |
ORO Arrow Valtoro ETF | -1.24% | -9.23% |
Correlation
The correlation between TBFG and ORO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. ORO — Ранг доходности на риск
TBFG
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и ORO
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -14.25% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -13.86% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -6.80% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 23.47% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.47% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.47% | -12.30% |
Сравнение комиссий TBFG и ORO
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и ORO
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and ORO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор