Сравнение TBFG с GMOD
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 6.85%.
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 2.94% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 6.85% | 4.35% |
Correlation
The correlation between TBFG and GMOD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. GMOD — Ранг доходности на риск
TBFG
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и GMOD
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -6.50% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.05% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.13% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 9.02% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.02% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.02% | +2.15% |
Сравнение комиссий TBFG и GMOD
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и GMOD
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности GMOD в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.87% | 0.93% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TBFG and GMOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.87% for GMOD.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and GMO. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор