PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с TRTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFC is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past year, TBFC returned 15.23% vs 23.72% for TRTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.44% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.26%.

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и TRTY

2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%8.18%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%5.81%

Correlation

The correlation between TBFC and TRTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between TBFC and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFC и TRTY

Секторы
TBFC
TRTY

Технологии

21.1%
7.7%

Финансовые услуги

18.0%
15.8%

Промышленность

12.7%
13.4%

Здравоохранение

8.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.9%

Энергетика

7.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.9%

Сырьевые материалы

5.7%
11.1%

Коммунальные услуги

3.8%
6.9%

Недвижимость

2.1%
8.7%

Технологии

TBFC
21.1%
TRTY
7.7%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
TRTY
15.8%

Промышленность

TBFC
12.7%
TRTY
13.4%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
TRTY
2.6%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
TRTY
7.9%

Энергетика

TBFC
7.3%
TRTY
18.2%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
TRTY
3.8%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
TRTY
3.9%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
TRTY
11.1%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
TRTY
6.9%

Недвижимость

TBFC
2.1%
TRTY
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

TBFC vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.16

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.34

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

17.93

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.61

+0.90

Просадки

Сравнение просадок TBFC и TRTY

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-22.35%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.49%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.48%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.16%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.33%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и TRTY

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 2.06%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.20%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.25%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

9.54%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

10.62%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

10.41%

-3.27%

Сравнение комиссий TBFC и TRTY

И TBFC, и TRTY имеют комиссию равную 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и TRTY

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TRTY в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TBFC and TRTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.20%) compared to TBFC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs TRTY's -22.35%.

On 1-year performance, TRTY leads with 23.72% vs 15.23% for TBFC. Both ETFs have the same 0.44% expense ratio. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRTY has performed better with a 23.72% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC and TRTY have the same expense ratio: 0.44% per year.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.93% for TBFC.

They also come from different issuers: Brinsmere and Cambria.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор