Сравнение TBFC с TRTY
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFC is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past year, TBFC returned 13.00% vs 19.50% for TRTY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.44% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 7.24%.
TBFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.92% | 11.38% | 8.22% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 7.24% | 16.35% | 4.73% |
Correlation
The correlation between TBFC and TRTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between TBFC and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. TRTY — Ранг доходности на риск
TBFC
TRTY
Сравнение TBFC c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.57 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 13.72 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и TRTY
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -22.35% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -5.49% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.21% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.15% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.42% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и TRTY
Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 2.96%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.28% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.74% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 10.02% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 10.60% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 10.42% | -3.14% |
Сравнение комиссий TBFC и TRTY
И TBFC, и TRTY имеют комиссию равную 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и TRTY
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TRTY в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% | 3.28% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.95% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and TRTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTY has higher volatility (3.28%) compared to TBFC (2.96%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs TRTY's -22.35%.
On 1-year performance, TRTY leads with 19.50% vs 13.00% for TBFC. Both ETFs have the same 0.44% expense ratio. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRTY has performed better with a 19.50% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFC and TRTY have the same expense ratio: 0.44% per year.
TBFC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.95% for TRTY.
They also come from different issuers: Brinsmere and Cambria.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор