Сравнение TBFC с BPH
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - TBFC is a Tactical Allocation fund actively managed by Brinsmere, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 0.33% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between TBFC and BPH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. BPH — Ранг доходности на риск
TBFC
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFC c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и BPH
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -12.06% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -12.06% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.99% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 25.57% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 25.57% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 25.57% | -18.29% |
Сравнение комиссий TBFC и BPH
TBFC берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и BPH
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and BPH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.
TBFC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.55% for BPH.
TBFC is categorized as Tactical Allocation, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Brinsmere and Precidian. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор