PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TBFC is a Tactical Allocation fund actively managed by Brinsmere, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. TBFC is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past year, TBFC returned 15.23% vs 11.77% for AOK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.41%.

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и AOK

2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		5.77%11.38%8.18%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%7.68%

Correlation

The correlation between TBFC and AOK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between TBFC and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFC и AOK

Секторы
TBFC
AOK

Технологии

21.1%
13.0%

Финансовые услуги

18.0%
6.0%

Промышленность

12.7%
3.6%

Здравоохранение

8.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
3.2%

Энергетика

7.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.4%

Сырьевые материалы

5.7%
1.1%

Коммунальные услуги

3.8%
0.9%

Недвижимость

2.1%
0.5%

Технологии

TBFC
21.1%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
AOK
6.0%

Промышленность

TBFC
12.7%
AOK
3.6%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
AOK
3.0%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
AOK
3.2%

Энергетика

TBFC
7.3%
AOK
1.5%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
AOK
1.7%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
AOK
3.4%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
AOK
1.1%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
AOK
0.9%

Недвижимость

TBFC
2.1%
AOK
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

TBFC vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.06

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.94

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.63

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

11.18

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.71

+0.80

Просадки

Сравнение просадок TBFC и AOK

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-18.94%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-4.50%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-2.37%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и AOK

The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TBFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.94%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.47%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

5.76%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.10%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

6.71%

+0.43%

Сравнение комиссий TBFC и AOK

TBFC берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и AOK

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TBFC and AOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBFC has higher volatility (2.06%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs AOK's -18.94%.

On 1-year performance, TBFC leads with 15.23% vs 11.77% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 15.23% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.93% for TBFC.

TBFC is categorized as Tactical Allocation, while AOK is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Brinsmere and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.25% for AOK.

TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор