PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 17.19% против 4.90% соответственно.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с MEIFXTBDAX с ACIHXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с FCGSXTBDAX с FRFZX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий TBDAX и HYSZX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.80

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.68

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.45

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

10.13

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.80

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.81

Корреляция

Корреляция между TBDAX и HYSZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и HYSZX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и HYSZX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-18.31%

-51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-2.39%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-9.77%

-28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-18.31%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-1.42%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-1.20%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.58%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и HYSZX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

1.11%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

1.94%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

3.10%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

3.83%

+19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

4.21%

+18.22%