Сравнение TBDAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund	-9.46%	17.74%	49.37%	46.04%	-32.89%	22.14%	42.35%	35.77%	-1.36%	22.88%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TBDAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.19% против 21.96% соответственно.

TBDAX

1 день: 3.80%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -9.46%

6 месяцев: -8.36%

1 год: 16.72%

3 года*: 25.64%

5 лет*: 13.16%

10 лет*: 17.19%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с TBDAX:

TBDAX с TIBIX TBDAX с BBLIX TBDAX с IOLZX TBDAX с PDBZX TBDAX с PWJZX TBDAX с TILIX TBDAX с ACIHX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий TBDAX и FCGSX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

TBDAX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBDAX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.66	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	2.34	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.33	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	2.98	-1.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.90	13.43	-9.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBDAX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.66	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.63	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.95	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.88	-0.56

Корреляция

Корреляция между TBDAX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и FCGSX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund	5.18%	4.69%	25.46%	0.00%	0.00%	24.42%	16.89%	7.91%	10.66%	11.19%	3.34%	7.91%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и FCGSX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBDAX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.54%	-38.77%	-30.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.79%	-13.10%	-2.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.90%	-38.77%	+0.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.90%	-38.77%	+0.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.59%	-6.44%	-6.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.82%	-7.05%	-18.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	2.91%	+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и FCGSX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) составляет 6.92%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBDAX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.92%	8.15%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.91%	14.39%	-1.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.46%	24.14%	-1.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.60%	23.69%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.43%	23.19%	-0.76%

Сравнение TBDAX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и FCGSX

Сравнение доходности по годам TBDAX и FCGSX

Доходность по периодам

TBDAX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBDAX и FCGSX

Доходность на риск

TBDAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

TBDAX

FCGSX

Сравнение TBDAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBDAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)