PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с MMDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBCIX с MMDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) and MMDEX (Praxis Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TBCIX returned 17.93%/yr vs 18.08%/yr for MMDEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TBCIX charges 0.56%/yr vs 0.36%/yr for MMDEX.

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и MMDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у MMDEX с доходностью 12.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBCIX имеют среднегодовую доходность 17.93%, а акции MMDEX немного впереди с 18.08%.

TBCIX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.71%
1 год
22.23%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
17.93%

MMDEX

1 день
-0.03%
1 месяц
8.07%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.90%
1 год
31.98%
3 года*
25.25%
5 лет*
14.59%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBCIX и MMDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		12.14%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%

Correlation

The correlation between TBCIX and MMDEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between TBCIX and MMDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Praxis Growth Index Fund

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQ
Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с FXAIXMMDEX с MMSIXMMDEX с MCONXMMDEX с MIIAXMMDEX с MGAFXMMDEX с MPLIX

Доходность на риск

TBCIX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXMMDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.10

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.80

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.10

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

7.45

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. MMDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMDEX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и MMDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXMMDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и MMDEX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и MMDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBCIXMMDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-49.99%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-15.73%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-23.16%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-33.36%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-33.36%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.03%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.95%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и MMDEX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеют волатильность 3.57% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBCIXMMDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.60%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.97%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.76%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

20.87%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

20.55%

+2.21%

Сравнение комиссий TBCIX и MMDEX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и MMDEX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MMDEX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		4.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		4.93%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TBCIX and MMDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMDEX has higher volatility (3.60%) compared to TBCIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, TBCIX dropped -43.26% vs MMDEX's -49.99%.

MMDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBCIX и MMDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор