PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TQGM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TQGM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO).

TBAL.TO и TQGM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TQGM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TQGM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TQGM.TO с доходностью 3.89%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Q Global Multifactor ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и TQGM.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TQGM.TO в 0.45%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TQGM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TQGM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTQGM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.67

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.26

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

9.92

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TQGM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQGM.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TQGM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTQGM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.80

+0.17

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TQGM.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TQGM.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TQGM.TO в 1.31%

TTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TQGM.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TQGM.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TQGM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTQGM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-24.34%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.39%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-14.62%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.68%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.55%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.17%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TQGM.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTQGM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.83%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.66%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

12.87%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

10.80%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

12.44%

-3.48%