Сравнение TAXX с ZMUN
TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXX is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности TAXX и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
TAXX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXX и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.07% | 0.78% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between TAXX and ZMUN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXX vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
TAXX
ZMUN
Сравнение TAXX c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 6.52 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и ZMUN
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -0.09% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.01% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXX | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 0.54% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.54% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.54% | +1.05% |
Сравнение комиссий TAXX и ZMUN
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и ZMUN
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXX and ZMUN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: BondBloxx and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для TAXX и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор