Сравнение TAXX с TAXS
TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXX is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности TAXX и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.10%.
TAXX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXX и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.28% | 1.42% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.10% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TAXX and TAXS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXX vs. TAXS — Ранг доходности на риск
TAXX
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAXX c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXX | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXX и TAXS
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -0.84% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.22% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXX | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 0.99% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.99% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.99% | +0.60% |
Сравнение комиссий TAXX и TAXS
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и TAXS
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.49% | 3.72% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
TAXX and TAXS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
TAXX has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: BondBloxx and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для TAXX и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор