PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с LISDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с LISDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and LISDX (Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, TAXX returned 3.92% vs 3.72% for LISDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LISDX.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и LISDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у LISDX с доходностью 0.90%.

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LISDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.72%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и LISDX

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		0.90%4.44%2.74%

Correlation

The correlation between TAXX and LISDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR
Часто сравнивают с LISDX:
LISDX с FGNSXLISDX с LAVLXLISDX с LAFFXLISDX с LLDYXLISDX с NMILISDX с FHMIXLISDX с LGLIX

Доходность на риск

TAXX vs. LISDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LISDX
Ранг доходности на риск LISDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c LISDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXLISDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.76

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.86

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.88

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.65

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

8.67

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. LISDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LISDX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и LISDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXLISDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

1.27

+1.34

Просадки

Сравнение просадок TAXX и LISDX

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки LISDX в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и LISDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXLISDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-6.72%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.44%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.81%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.44%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и LISDX

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.34%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXLISDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.50%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.07%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

1.38%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.64%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

1.76%

-0.17%

Сравнение комиссий TAXX и LISDX

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LISDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и LISDX

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности LISDX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		2.99%3.53%3.06%2.34%1.12%1.05%1.58%2.15%1.74%1.31%1.29%1.22%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and LISDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LISDX has higher volatility (0.50%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs LISDX's -6.72%.

LISDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и LISDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор