Сравнение TAXX с AUSM
TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности TAXX и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXX показывает доходность 1.28%, а AUSM немного ниже – 1.22%.
TAXX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXX и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.28% | 2.13% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.22% | 1.58% |
Correlation
The correlation between TAXX and AUSM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXX vs. AUSM — Ранг доходности на риск
TAXX
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAXX c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXX | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXX и AUSM
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXX | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -0.42% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.09% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXX | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 0.74% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.74% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.74% | +0.85% |
Сравнение комиссий TAXX и AUSM
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и AUSM
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.49% | 3.72% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
TAXX and AUSM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
TAXX has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: BondBloxx and Allspring. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для TAXX и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор