PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

TAXX и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и AMUN

2026 (YTD)2025
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%0.62%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AGEMAMUN с AVMUAMUN с FMUNAMUN с SCMBAMUN с SHMAMUN с PUSH

Сравнение комиссий TAXX и AMUN

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

TAXX vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.43

+1.13

Корреляция

Корреляция между TAXX и AMUN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и AMUN

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и AMUN

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-0.61%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.02%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.11%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.11%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.11%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.11%

+0.51%