Сравнение TAXT с VSDM
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while VSDM is actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и VSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 1.32%.
TAXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.55K | $91.42K | $142.07K | |
| $11.61M | $9.81M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам TAXT и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 0.80% | 3.91% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.32% | 1.70% |
Correlation
The correlation between TAXT and VSDM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. VSDM — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSDM
Сравнение TAXT c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и VSDM
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и VSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -1.81% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.27% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.31% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и VSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 1.37% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.89% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.89% | +0.68% |
Сравнение комиссий TAXT и VSDM
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и VSDM
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью VSDM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 1.23% | 0.00% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.13% | 3.06% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and VSDM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VSDM.
TAXT has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 3.13% for VSDM.
They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.12% for VSDM.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и VSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор