Сравнение TAXT с TLTD
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - TAXT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Focused Municipal Bond Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и TLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 8.45%.
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам TAXT и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 8.45% | 8.83% |
Correlation
The correlation between TAXT and TLTD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. TLTD — Ранг доходности на риск
TAXT
TLTD
Сравнение TAXT c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.52 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и TLTD
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и TLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -40.62% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.35% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -7.68% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и TLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 14.46% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 15.97% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 16.81% | -14.28% |
Сравнение комиссий TAXT и TLTD
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и TLTD
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TLTD в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.08% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and TLTD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.
TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.55% for TAXT.
TAXT is categorized as Municipal Bonds, while TLTD is Global Equities. TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.39% for TLTD.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и TLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор