Сравнение TAXT с QLV
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - TAXT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Focused Municipal Bond Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.48%.
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 5.48% | 3.72% |
Correlation
The correlation between TAXT and QLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. QLV — Ранг доходности на риск
TAXT
QLV
Сравнение TAXT c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.69 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и QLV
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -33.71% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.81% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.00% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и QLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 7.65% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 12.64% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 16.57% | -14.04% |
Сравнение комиссий TAXT и QLV
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и QLV
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности QLV в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.52% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and QLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.
TAXT has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.52% for QLV.
TAXT is categorized as Municipal Bonds, while QLV is Volatility Hedged Equity. TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.22% for QLV.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор