Сравнение TAXT с PZT
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index while PZT tracks the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 3.02%.
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам TAXT и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.02% | 5.58% |
Correlation
The correlation between TAXT and PZT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. PZT — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PZT
Сравнение TAXT c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | PZT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и PZT
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и PZT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -22.73% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.28% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -3.90% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и PZT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.69% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 6.64% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 6.93% | -4.40% |
Сравнение комиссий TAXT и PZT
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и PZT
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PZT в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.61% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and PZT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.55% for TAXT.
TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.28% for PZT.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор