Сравнение TAXT с ITM
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index while ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for ITM.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и ITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.28%.
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам TAXT и ITM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.28% | 4.81% |
Correlation
The correlation between TAXT and ITM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. ITM — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITM
Сравнение TAXT c ITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | ITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и ITM
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и ITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -24.75% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.65% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.97% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и ITM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.83% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.31% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 7.09% | -4.60% |
Сравнение комиссий TAXT и ITM
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и ITM
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ITM в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.98% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and ITM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.
ITM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.83% for TAXT.
TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.24% for ITM.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и ITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор