Сравнение TAXT с HYGV
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TAXT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Focused Municipal Bond Index, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и HYGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXT показывает доходность 1.59%, а HYGV немного ниже – 1.56%.
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.56% | 2.99% |
Correlation
The correlation between TAXT and HYGV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. HYGV — Ранг доходности на риск
TAXT
HYGV
Сравнение TAXT c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.55 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и HYGV
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и HYGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -23.47% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.13% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.32% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и HYGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.85% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 7.59% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 9.20% | -6.67% |
Сравнение комиссий TAXT и HYGV
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и HYGV
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности HYGV в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.40% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and HYGV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.54% for TAXT.
TAXT is categorized as Municipal Bonds, while HYGV is High Yield Bonds. TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.37% for HYGV.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и HYGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор