Сравнение TAXS с TLTD
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и TLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 8.80%.
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам TAXS и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 8.80% | 8.81% |
Correlation
The correlation between TAXS and TLTD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. TLTD — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTD
Сравнение TAXS c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и TLTD
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и TLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -40.62% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.04% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.64% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и TLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 14.83% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 16.01% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 16.51% | -15.54% |
Сравнение комиссий TAXS и TLTD
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и TLTD
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TLTD в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.36% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and TLTD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.
TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.03% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while TLTD is Global Equities. TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.39% for TLTD.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и TLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор