Сравнение TAXS с TLTD
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и TLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 9.17%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам TAXS и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 9.17% | 8.83% |
Correlation
The correlation between TAXS and TLTD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. TLTD — Ранг доходности на риск
TAXS
TLTD
Сравнение TAXS c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.52 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и TLTD
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и TLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -40.62% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.71% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.68% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и TLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 14.45% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 15.97% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 16.81% | -15.81% |
Сравнение комиссий TAXS и TLTD
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и TLTD
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TLTD в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.06% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and TLTD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.
TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while TLTD is Global Equities. TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.39% for TLTD.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и TLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор