Сравнение TAXS с MFSM
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXS is passively managed, while MFSM is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и MFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у MFSM с доходностью 1.64%.
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFSM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и MFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.64% | 3.92% |
Correlation
The correlation between TAXS and MFSM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. MFSM — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFSM
Сравнение TAXS c MFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | MFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и MFSM
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и MFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -3.86% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.86% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.84% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и MFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 2.61% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.36% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 3.36% | -2.39% |
Сравнение комиссий TAXS и MFSM
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MFSM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и MFSM
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MFSM в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.57% | 3.53% | 0.23% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and MFSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.
MFSM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.03% for TAXS.
They also come from different issuers: Northern Trust and MFS. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.34% for MFSM.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и MFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор