PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

TAXF и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий TAXF и MEAR

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.81

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.78

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.77

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

21.16

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.81

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.38

-2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.09

-0.51

Корреляция

Корреляция между TAXF и MEAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и MEAR

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и MEAR

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-2.68%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-0.86%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-1.12%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.24%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.19%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.15%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и MEAR

American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.37%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.60%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.16%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

0.98%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.52%

+3.17%