PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с AVLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

TAXF и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и AVLC

2026 (YTD)202520242023
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.37%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий TAXF и AVLC

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

TAXF vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.75

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.81

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

8.93

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.33

-0.75

Корреляция

Корреляция между TAXF и AVLC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и AVLC

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVLC в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и AVLC

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-19.64%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-12.76%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.40%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.07%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.59%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и AVLC

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.57%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.03%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

19.05%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

15.93%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

15.93%

-11.24%