PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

TAXF и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и AMUN

2026 (YTD)2025
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%0.38%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с AGEMAMUN с ASCIAMUN с AVMUAMUN с FMUNAMUN с SCMBAMUN с SHMAMUN с OVM

Сравнение комиссий TAXF и AMUN

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

TAXF vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.43

-0.85

Корреляция

Корреляция между TAXF и AMUN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и AMUN

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и AMUN

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-0.61%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.02%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.11%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.11%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

1.11%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.11%

+3.58%