PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAX с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

TAX и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TAX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAX и HDV

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		-3.45%16.72%0.25%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.

TAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.90%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с MFVLTAX с GVALTAX с TAILTAX с VLUE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий TAX и HDV

TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

TAX
Cambria Tax Aware ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

TAX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.16

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.41

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.27

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между TAX и HDV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и HDV

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.36%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок TAX и HDV

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-37.04%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.78%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-3.84%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.09%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.69%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и HDV

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.95%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.18%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

12.80%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

12.80%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

15.70%

+3.25%