Сравнение TAX с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
TAX и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 9.05%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и EYLD
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
TAX vs. EYLD — Ранг доходности на риск
TAX
EYLD
Сравнение TAX c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.06 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.58 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.87 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 12.57 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.06 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAX и EYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и EYLD
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и EYLD
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -41.82% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -13.59% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -7.36% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -10.43% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.11% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и EYLD
Текущая волатильность для Cambria Tax Aware ETF (TAX) составляет 6.55%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.15% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.89% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 18.56% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.10% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.62% | -2.67% |