PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAX с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAX (Cambria Tax Aware ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 23.75% vs 45.30% for EYLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAX charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности TAX и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

TAX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.40%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAX и EYLD

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		8.40%16.72%0.25%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%-0.06%

Correlation

The correlation between TAX and EYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between TAX and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с TAILTAX с GMOMTAX с COMTTAX с MFVL
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

TAX vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.55

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.34

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.33

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

16.12

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа EYLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.55

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TAX и EYLD

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-41.82%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.52%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.52%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-10.29%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Tax Aware ETF (TAX) составляет 4.93%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.68%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.94%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.83%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

18.28%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

21.68%

-2.91%

Сравнение комиссий TAX и EYLD

TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и EYLD

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAX and EYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to TAX (4.93%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs EYLD's -41.82%.

On 1-year performance, EYLD leads with 45.30% vs 23.75% for TAX. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TAX has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EYLD has performed better with a 45.30% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.32% for TAX.

TAX is categorized as Large Cap Value Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAX и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор