PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAUSX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и PCGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAUSX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции PCGTX немного впереди с 1.63%.


TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Investment Grade Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Сравнение комиссий TAUSX и PCGTX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.


Доходность на риск

TAUSX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAUSXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.29

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.69

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.64

-3.47

TAUSX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAUSXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.97

+0.05

Корреляция

Корреляция между TAUSX и PCGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и PCGTX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и PCGTX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и PCGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAUSXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-19.34%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.10%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-19.20%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-19.34%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-1.57%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.86%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и PCGTX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAUSXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.14%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

6.23%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

7.10%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.35%

-0.38%