Сравнение TAUSX с PCGTX
TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TAUSX returned 1.54%/yr vs 1.53%/yr for PCGTX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAUSX имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции PCGTX немного отстают с 1.53%.
TAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.54%
PCGTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам TAUSX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.02% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.82% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Correlation
The correlation between TAUSX and PCGTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.80 |
The correlation between TAUSX and PCGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAUSX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
TAUSX
PCGTX
Сравнение TAUSX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.29 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 11.29 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и PCGTX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и PCGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAUSX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -19.34% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -3.09% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -7.94% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -19.20% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -19.34% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.49% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.85% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.89% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и PCGTX
Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.44%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAUSX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.79% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 4.41% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 5.67% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 7.16% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.39% | -0.39% |
Сравнение комиссий TAUSX и PCGTX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и PCGTX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PCGTX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.49% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 4.06% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
TAUSX and PCGTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGTX has higher volatility (1.79%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs PCGTX's -19.34%.
PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAUSX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор