PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с JIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAUSX с JIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and JIPIX (John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund) are both mutual funds - TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock, while JIPIX is a Multisector Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, TAUSX returned 1.54%/yr vs 2.76%/yr for JIPIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.76%/yr for JIPIX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и JIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JIPIX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям JIPIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.76% соответственно.

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%

JIPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.09%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAUSX и JIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		1.33%7.50%2.23%6.45%-10.43%0.80%8.46%11.01%-5.09%5.44%

Correlation

The correlation between TAUSX and JIPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.37

Over the past year, TAUSX and JIPIX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIX
Часто сравнивают с JIPIX:
JIPIX с SPYDJIPIX с JMSIXJIPIX с JFIVXJIPIX с JHNBXJIPIX с JVLIXJIPIX с JCCIXJIPIX с CBRDX

Доходность на риск

TAUSX vs. JIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JIPIX
Ранг доходности на риск JIPIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c JIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXJIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.20

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.29

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.28

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

8.62

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. JIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JIPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и JIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXJIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и JIPIX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки JIPIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и JIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAUSXJIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-15.43%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.87%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-5.40%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-15.43%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-15.43%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.55%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.43%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.76%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и JIPIX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund (JIPIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAUSXJIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.16%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.34%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

2.98%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.13%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.14%

+0.86%

Сравнение комиссий TAUSX и JIPIX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JIPIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и JIPIX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности JIPIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIPIX
John Hancock Funds Strategic Income Opportunities Fund		3.85%3.73%2.59%2.23%3.77%2.87%2.03%2.72%3.71%3.14%2.54%6.91%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TAUSX and JIPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAUSX has higher volatility (1.44%) compared to JIPIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs JIPIX's -15.43%.

JIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAUSX и JIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор