PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAUSX с JETSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) are both mutual funds - TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock, while JETSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, TAUSX returned -0.55%/yr vs 12.02%/yr for JETSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for JETSX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JETSX с доходностью 10.62%.

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%

JETSX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.09%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAUSX и JETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.54%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		10.62%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%

Correlation

The correlation between TAUSX and JETSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.03

Over the past year, TAUSX and JETSX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JFIVXTAUSX с JAKRXTAUSX с DFXIX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с JIBCXJETSX с DHAMXJETSX с POSKX

Доходность на риск

TAUSX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXJETSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.47

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.49

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.47

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

15.30

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JETSX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXJETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.47

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.75

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и JETSX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и JETSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAUSXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-34.90%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-8.99%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-19.94%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-25.97%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.77%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.22%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.93%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и JETSX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.44%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAUSXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.11%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

9.42%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

12.65%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

17.86%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

19.10%

-14.10%

Сравнение комиссий TAUSX и JETSX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JETSX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и JETSX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности JETSX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.45%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TAUSX and JETSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETSX has higher volatility (3.11%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs JETSX's -34.90%.

JETSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAUSX и JETSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор