Сравнение TAUSX с FEDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и FEDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | 0.61% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.19% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и FEDUX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.
Доходность на риск
TAUSX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
TAUSX
FEDUX
Сравнение TAUSX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.62 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.52 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.18 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и FEDUX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и FEDUX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и FEDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -12.00% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -1.72% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.96% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.60% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.47% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и FEDUX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.68% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.68% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.14% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.14% | +1.83% |