PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAPR с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAPR с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TAPR returned 5.63% vs 28.35% for FTGC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TAPR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности TAPR и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAPR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 16.89%.

TAPR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAPR и FTGC

2026 (YTD)2025
TAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027		2.02%6.28%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%6.87%

Correlation

The correlation between TAPR and FTGC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TAPR:
TAPR с PMDETAPR с POCTTAPR с LAPRTAPR с BAPRTAPR с APRPTAPR с IBICTAPR с PBFB
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

TAPR vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAPR
Ранг доходности на риск TAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAPR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAPR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAPR c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPRFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.83

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.48

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.31

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

9.40

+7.08

TAPR vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAPR на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAPR и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAPR и FTGC

Максимальная просадка TAPR за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAPR и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPRFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.60%

-59.47%

+56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-12.34%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-12.34%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-27.33%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.02%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAPR и FTGC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) составляет 0.61%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPRFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.33%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

13.32%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

15.64%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

15.89%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

14.72%

-11.04%

Сравнение комиссий TAPR и FTGC

TAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAPR и FTGC

TAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
TAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAPR and FTGC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (3.33%) compared to TAPR (0.61%). In terms of maximum drawdown, TAPR dropped -2.60% vs FTGC's -59.47%.

On 1-year performance, FTGC leads with 28.35% vs 5.63% for TAPR. On fees, TAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TAPR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.35% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.00% for TAPR.

TAPR is categorized as Options Trading, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TAPR and 0.95% for FTGC.

TAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAPR и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор