Сравнение TAPR с PMDE
TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - TAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). TAPR is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности TAPR и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAPR показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 2.61%.
TAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAPR и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 2.13% | 0.48% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.61% | 0.46% |
Correlation
The correlation between TAPR and PMDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAPR vs. PMDE — Ранг доходности на риск
TAPR
PMDE
Сравнение TAPR c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAPR | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAPR | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.54 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TAPR и PMDE
Максимальная просадка TAPR за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAPR и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAPR | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -1.59% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.06% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.26% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAPR и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAPR | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.47% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.47% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.47% | +1.26% |
Сравнение комиссий TAPR и PMDE
TAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAPR и PMDE
Ни TAPR, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAPR and PMDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TAPR.
TAPR and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAPR is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TAPR and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для TAPR и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор