Сравнение TAPR с FEBP
TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, TAPR returned 5.63% vs 15.84% for FEBP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности TAPR и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAPR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью 5.88%.
TAPR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAPR и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 2.02% | 6.28% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 5.88% | 15.80% |
Correlation
The correlation between TAPR and FEBP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between TAPR and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAPR vs. FEBP — Ранг доходности на риск
TAPR
FEBP
Сравнение TAPR c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAPR | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.91 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 14.73 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAPR и FEBP
Максимальная просадка TAPR за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAPR и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAPR | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -12.11% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -5.47% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.11% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.92% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.08% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAPR и FEBP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) составляет 0.61%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAPR | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.35% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 5.75% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 7.09% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 9.01% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 9.01% | -5.33% |
Сравнение комиссий TAPR и FEBP
TAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAPR и FEBP
Ни TAPR, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAPR and FEBP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBP has higher volatility (2.35%) compared to TAPR (0.61%). In terms of maximum drawdown, TAPR dropped -2.60% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 15.84% vs 5.63% for TAPR. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TAPR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 15.84% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TAPR.
TAPR and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TAPR and 0.50% for FEBP.
TAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAPR и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор