Сравнение TANDX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TANDX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и SVSPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TANDX Castle Tandem Fund	-8.57%	3.67%	7.66%	8.42%	-7.87%	19.03%	13.39%	12.57%
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N	-4.37%	17.83%	25.07%	26.21%	-18.31%	28.38%	18.48%	17.00%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью -4.37%.

TANDX

1 день: 0.78%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -8.57%

6 месяцев: -9.06%

1 год: -9.68%

3 года*: 2.69%

5 лет*: 3.35%

10 лет*: —

SVSPX

1 день: 2.93%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -4.37%

6 месяцев: -2.09%

1 год: 17.31%

3 года*: 18.28%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 13.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Castle Tandem Fund

Название символа

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с TANDX:

TANDX с VOO TANDX с AFIFX TANDX с BFSAX TANDX с MUHLX TANDX с HLEIX TANDX с SOPAX TANDX с VFIAX

Часто сравнивают с SVSPX:

SVSPX с FXAIX SVSPX с VTSAX SVSPX с VOO SVSPX с SPY SVSPX с VIIIX SVSPX с VFIAX SVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий TANDX и SVSPX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

TANDX

Castle Tandem Fund

SVSPX

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

TANDX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TANDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVSPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TANDX	SVSPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.82	1.06	-1.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.08	1.71	-2.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.25	-0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	0.43	-1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.00	1.65	-3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TANDX	SVSPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.82	1.06	-1.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.70	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.56	-0.55

Корреляция

Корреляция между TANDX и SVSPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и SVSPX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TANDX Castle Tandem Fund	6.75%	6.17%	3.71%	2.10%	1.48%	4.57%	0.33%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N	8.68%	8.28%	9.39%	12.38%	10.53%	11.65%	15.98%	6.40%	13.29%	4.94%	8.63%	4.05%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и SVSPX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TANDX	SVSPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.17%	-55.76%	-39.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.14%	-12.15%	-0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-95.17%	-24.59%	-70.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.10%	-6.26%	-88.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.93%	-9.28%	-9.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.50%	5.01%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и SVSPX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.19%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TANDX	SVSPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.19%	5.01%	-1.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.33%	9.75%	-2.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.04%	20.72%	-8.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,010.25%	17.41%	+992.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	852.44%	18.30%	+834.14%

Сравнение TANDX с SVSPX

Доходность

Сравнение доходности TANDX и SVSPX

Сравнение доходности по годам TANDX и SVSPX

Доходность по периодам

TANDX

SVSPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TANDX и SVSPX

Доходность на риск

TANDX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

TANDX

SVSPX

Сравнение TANDX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TANDX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и SVSPX

Просадки

Сравнение просадок TANDX и SVSPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и SVSPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)