Сравнение TANDX с MEQFX
TANDX (Castle Tandem Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 9.61%/yr for MEQFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у MEQFX с доходностью -1.63%.
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TANDX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 12.25% |
Correlation
The correlation between TANDX and MEQFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between TANDX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
TANDX
MEQFX
Сравнение TANDX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.44 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.75 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и MEQFX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -55.38% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -17.43% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -17.43% | -76.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -19.48% | -74.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -13.21% | -80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -12.19% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 10.04% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и MEQFX
Castle Tandem Fund (TANDX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеют волатильность 4.21% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.25% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.57% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 17.15% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 17.55% | +578.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.61% | 19.59% | +473.02% |
Сравнение комиссий TANDX и MEQFX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и MEQFX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and MEQFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs MEQFX's -55.38%.
MEQFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор