PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с FLCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TANDX (Castle Tandem Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.42%/yr vs 13.15%/yr for FLCPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 8.23%.

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-13.30%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-15.45%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.23%
6 месяцев
6.89%
1 год
22.37%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и FLCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.30%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		8.23%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%14.94%

Correlation

The correlation between TANDX and FLCPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between TANDX and FLCPX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

TANDX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANDXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.91

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.59

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.69

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

12.06

-13.96

TANDX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TANDX и FLCPX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-33.87%

-60.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.89%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.98%

-18.76%

-75.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

-24.40%

-69.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-3.12%

-90.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-4.17%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

1.97%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и FLCPX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.89%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.95%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

12.58%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

596.04%

17.17%

+578.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

494.64%

18.18%

+476.46%

Сравнение комиссий TANDX и FLCPX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и FLCPX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FLCPX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.52%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.12%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and FLCPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCPX has higher volatility (4.89%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор