PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TANDX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TANDX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и FLCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%17.16%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с MUHLXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий TANDX и FLCPX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

TANDX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.98

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

1.50

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.33

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

6.39

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.98

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.84

-0.83

Корреляция

Корреляция между TANDX и FLCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и FLCPX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и FLCPX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TANDXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-33.87%

-61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.14%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.17%

-24.40%

-70.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.10%

-6.23%

-88.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-4.24%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.53%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и FLCPX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANDXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.34%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.53%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.33%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,010.25%

17.08%

+993.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

852.44%

18.15%

+834.29%