PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TANDX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TANDX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-9.28%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-10.50%
3 года*
2.42%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с MUHLXTANDX с VFIAX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий TANDX и FDFIX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

TANDX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.94

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

1.45

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.28

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.33

6.06

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.94

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.73

-0.72

Корреляция

Корреляция между TANDX и FDFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и FDFIX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
TANDX
Castle Tandem Fund		6.80%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и FDFIX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TANDXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-33.77%

-61.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.13%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.17%

-24.51%

-70.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-6.36%

-88.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-4.65%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.57%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и FDFIX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANDXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.30%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.58%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.38%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,010.25%

16.96%

+993.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

852.68%

18.69%

+833.99%