PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с ECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с ECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock. Over the past year, TAN returned 112.68% vs 138.98% for ECO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAN и ECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 50.05%.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

ECO

1 день
-0.31%
1 месяц
-13.33%
С начала года
50.05%
6 месяцев
40.35%
1 год
138.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и ECO

2026 (YTD)202520242023
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%16.54%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		50.05%71.94%-11.70%-1.51%

Correlation

The correlation between TAN and ECO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Okeanis Eco Tankers Corp

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с ECO:
ECO с DHTECO с NSSCECO с NVDAECO с TVTXECO с LITEECO с MPWRECO с MRVL

Доходность на риск

TAN vs. ECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c ECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.45

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.97

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

7.91

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

23.07

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. ECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECO равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.92

-1.04

Просадки

Сравнение просадок TAN и ECO

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-46.15%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-17.66%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-13.33%

-54.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-15.22%

-63.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

6.05%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ECO

Invesco Solar ETF (TAN) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеют волатильность 11.73% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

11.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

29.98%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

40.47%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

41.96%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

41.96%

-3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ECO

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		10.53%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and ECO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (11.75%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs ECO's -46.15%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и ECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор