Сравнение TALTX с SHRIX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both Multistrategy funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и SHRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALTX и SHRIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.25% |
Correlation
The correlation between TALTX and SHRIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRIX
Сравнение TALTX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | SHRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и SHRIX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и SHRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -14.34% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.04% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и SHRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 2.36% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 6.27% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 6.25% | -2.94% |
Сравнение комиссий TALTX и SHRIX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и SHRIX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 11.15% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and SHRIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и SHRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор