PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с QRPNX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий TALTX и QRPRX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.25

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.94

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

6.57

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.76

+0.16

Корреляция

Корреляция между TALTX и QRPRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и QRPRX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и QRPRX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-28.21%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-10.74%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-11.24%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.46%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-7.68%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.25%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и QRPRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.59%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

6.47%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

11.39%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

11.75%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

10.38%

-5.65%