PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий TALTX и QRPNX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.80

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.22

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.91

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

6.45

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.50

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.73

+0.19

Корреляция

Корреляция между TALTX и QRPNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и QRPNX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и QRPNX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-28.78%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-10.79%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-11.22%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.47%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-8.01%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.26%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и QRPNX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.56%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

6.48%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

11.41%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

11.69%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

10.33%

-5.60%