Сравнение TALTX с GIMMX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and GIMMX (Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.93%/yr for GIMMX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и GIMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIMMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам TALTX и GIMMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | -0.69% |
Correlation
The correlation between TALTX and GIMMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIMMX
Сравнение TALTX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и GIMMX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GIMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -12.67% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.54% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -4.16% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и GIMMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 8.50% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.88% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.48% | -2.17% |
Сравнение комиссий TALTX и GIMMX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и GIMMX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 7.89% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and GIMMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и GIMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор