Сравнение TALTX с GIMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).
TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TALTX и GIMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TALTX и GIMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 1.31% | 5.51% | 3.53% | 8.27% | -2.29% | 5.33% | 5.20% | 6.53% | 1.69% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.
TALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TALTX и GIMMX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.
Доходность на риск
TALTX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
TALTX
GIMMX
Сравнение TALTX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALTX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.70 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.35 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 7.38 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.40 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TALTX и GIMMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и GIMMX
Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 4.28% | 4.34% | 2.45% | 3.11% | 6.63% | 0.69% | 0.85% | 3.12% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TALTX и GIMMX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GIMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -12.67% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -4.18% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -12.67% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.38% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.24% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.33% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и GIMMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.60% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 7.52% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 8.45% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.88% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.45% | -0.72% |