PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и CPOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий TALTX и CPOAX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.43

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.86

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.45

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

1.15

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.43

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.10

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.33

+0.60

Корреляция

Корреляция между TALTX и CPOAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и CPOAX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и CPOAX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-84.57%

+70.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-28.37%

+23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-70.73%

+64.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-31.61%

+30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-39.31%

+37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

11.09%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

10.10%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

22.93%

-20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

33.54%

-28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

39.87%

-35.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

33.91%

-29.18%