PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALFX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALFX с SMIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TALFX returned 10.28%/yr vs 9.55%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TALFX charges 0.35%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности TALFX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALFX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции TALFX превзошли акции SMIFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.55% соответственно.

TALFX

1 день
0.12%
1 месяц
4.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.53%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.28%

SMIFX

1 день
0.80%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.20%
1 год
20.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALFX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon		8.65%15.45%15.32%18.22%-20.29%15.80%21.51%25.11%-11.43%18.50%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		17.18%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between TALFX and SMIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.88

The correlation between TALFX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Long Horizon

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с TALFX:
TALFX с TIBIXTALFX с MHELXTALFX с EMTIXTALFX с FRGAXTALFX с THYIXTALFX с FIQDXTALFX с FSRRX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAX

Доходность на риск

TALFX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALFX
Ранг доходности на риск TALFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALFX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALFXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.48

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.83

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.07

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALFX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALFX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALFXSMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TALFX и SMIFX

Максимальная просадка TALFX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALFX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALFXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.14%

-54.33%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.42%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-19.98%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-41.36%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-41.36%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.50%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-14.28%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TALFX и SMIFX

Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеют волатильность 3.06% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALFXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.04%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.90%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.63%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

29.03%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

24.18%

-5.23%

Сравнение комиссий TALFX и SMIFX

TALFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALFX и SMIFX

Дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.81%, что больше доходности SMIFX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.55%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon		42.81%46.22%6.71%3.03%15.25%13.09%11.70%11.90%9.39%1.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALFX and SMIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALFX has higher volatility (3.06%) compared to SMIFX (3.04%). In terms of maximum drawdown, TALFX dropped -33.14% vs SMIFX's -54.33%.

SMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALFX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор