PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIL и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и USD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

USD Cash

Доходность на риск

TAIL vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина

USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAILUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

TAIL vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и USD=X

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и USD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAILUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

0.00%

-52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

0.00%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

0.00%

-20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

0.00%

-38.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

0.00%

-51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

0.00%

-29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

0.00%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и USD=X

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAILUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.00%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

0.00%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

0.00%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

0.00%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

0.00%

+14.92%

Часто задаваемые вопросы


TAIL has higher volatility (1.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор