Сравнение TAIBX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.07% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и UMMGX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
TAIBX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
TAIBX
UMMGX
Сравнение TAIBX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.95 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.09 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.63 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и UMMGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и UMMGX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и UMMGX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, примерно равная максимальной просадке UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -20.86% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.76% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -20.86% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -20.86% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.58% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.73% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.87% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и UMMGX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.35% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.43% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.31% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.18% | -0.16% |