Сравнение TAIBX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.04% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и BIMSX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
TAIBX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
TAIBX
BIMSX
Сравнение TAIBX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.23 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.33 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.69 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и BIMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и BIMSX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и BIMSX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -13.07% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -1.87% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -13.00% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -13.07% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.30% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.59% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.50% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и BIMSX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.03% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.67% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.80% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.86% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.24% | +1.78% |