Сравнение TAIAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -0.34% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и FRGAX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
TAIAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TAIAX
FRGAX
Сравнение TAIAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.96 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и FRGAX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и FRGAX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -11.77% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -8.53% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.02% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.62% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.51% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 7.04% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 12.09% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 10.33% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 10.33% | -2.17% |